Las Madres Capuchinas, en siglos pasados, estuvieron encargadas de la limpieza y planchado de la ropa blanca de la Catedral (manteles, albas, ...) y los ajuares bordados por ellas para las jóvenes casaderas eran admirados por su finura.
La primera Casa de las monjas (fundada a mediados del siglo XVII) estuvo donde la actual Estación de Autobuses. Pero debido a sus reducidas dimensiones y por no reunir las condiciones apetecidas, entre los años 1728 y 1737 se emprendería la construcción de este convento, retirado en la parte alta de la ciudad, en el Barrio del Entremuro. El templo presenta planta de cruz latina y una cúpula cerrando el crucero, que al exterior ofrece forma octogonal. La sobria fachada de la iglesia se alzó con ladrillo y tapial.